夏普指数、詹森指数属于()调整方法。
特雷诺业绩指数以()为基础。
詹森业绩指数涉及的变量有()。
詹森指数大于0,表明基金的业绩表现()市场基准组合。
詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。()
如果证券组合的詹森指数为正,则其位于证券市场线的下方,绩效不好。()
詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值,是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
詹森指数是在()模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。
如果证券组合的詹森指数为负,则其位于证券市场线的上方,绩效不好。()
证券组合的詹森指数为正,表明其绩效好。()
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。
特雷诺业绩指数以资本市场线为基础,以β系数作为风险衡量的标准。
詹森指数是在( )模型基础上发出的一个风险调整绩效衡量指标。
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。()
詹森指数是在( )模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。()
詹森指数是在( )模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
业绩评价方案以现行的业绩参数指标为基础。完善的业绩评价方案有以下哪些特征()
詹森指数能反映基金的超额收益情况,也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0.5,B基金的詹森指数为0.8,C基金的詹森指数为-0.5,以下判断正确的是()
()以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。 A.特雷诺指数 B.道氏指数 C.夏普指数 D.詹森指数
詹森指数是1969年由詹森提出的,它以资本市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 ()
使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩,存在的缺陷有()。