风险溢价是哪两个数值之差（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）
詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210390416051.png 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为（），其中（）能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。
詹森指数是在（ ）模型基础上发出的一个风险调整绩效衡量指标。
詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
詹森指数是在( )模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。（
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0．12，该证券组合的β值为l．2，那么，该证券组合的詹森指数为（）。
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（)。A．特雷诺指数B．詹森指数
有效的股价指数期货合约对冲将使得对冲者的头寸近似以无风险利率增长，证券组合的风险溢价都被指数期货合约的损益所抵消。（)
夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
投资长期溢价债券，容易获取投资收益，但安全性较低，利率风险较大。()此题为判断题(对，错)。
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。（）
关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
