如果某一回归方程的相关系数r小于临界值r(β,n-2),下列说法()成立。
如果把投资函数视作一个简单的线性函数I=α-βr,那么α表示的是什么?()
绘图题:画出用一只功率表测量直流功率的接线图(负载为R,直流电源用E、r串联表示)。
如果证券组合P的β系数为1.2,实际收益率为18%,市场组合的实际收益率为15%,那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。()
假定证券A的收益率(r)的概率分布如下:收益率r ( % ) -2、-1、1、3概率p 0.2 、0.3、 0.1、 0.4则,该证券的期望收益率为( )。
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而( https://assets.asklib.com/psource/2015092508373935119.jpg ,且 https://assets.asklib.com/psource/2015092508380178171.jpg ,那么他选择B。()
E-R方法中用属性描述事物的特征,属性在E-R图中表示为( )
资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rM)-rf]中,[E(rM)-rf]表示的是()A.市场风险B.
试分析图4.4.3中各复合管的接法是否正确。如果认为不正确,请扼要说明原因;如果接法正确,说明所组成的复合管的类型(NPN或PNP),指出相应的电极,并列出复合管的β和r<sub>e</sub>的表达式。
将E-R图转换为关系模式时,实体和联系都可以表示为
证券收益率通常表示为: R=E(R)+β1(F1)+β2(F2)+…+βk(Fk)+ε 该模型被称为______。
利润率的一般计算公式是:R=(n-T)/E,其中E表示()。A.税后资本收益率B.税前利润C.税收总额D.自有资
利润率的一般计算公式是:R=(π-T)/E,其中E表示()。A.税后资本收益率B.税前利润C.税收总额D.自有
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即e(r)=e(r),而(
证明:f(x)在E上为可测函数的充要条件是对任一有理数r,E[f>r]可测.如果集E[f=r]可测,问f(x)是否可测?
一家厂商的短期收益为R=10e-e2。其中e为一个典型工人(所有工人都假设为是完全一样的)的努力水平。工人选择他
关于Treynor(特雷诺)指数,下列说法正确的有()。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E(r)-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线下方
假设电子是一个半径为R,电荷为e且均匀分布在其外表面上的球体。如果静电能等于电子的静止能量m.c2 ,那么以电子的e和me表示的电子半径R的表达式是什么? R在数值上等于多少? (此R是所谓电子的“经典半径”。现代高能实验确定,电子的电量集中分布在不超过10^-18m的线度范围内。)
资产收益率的不确定性就是风险的集中体现,而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1,r2,…,rn,每种收益率对应出现的概率为Pi,收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量,则资产的方差Var(R)为()
18、有4项投资,投资1的预期收益E(r)为0.12,标准差为0.3,投资2的预期收益E(r)为0.15,标准差为0.5,投资3的预期收益E(r)为0.21,标准差为0.16,投资4的预期收益E(r)为0.24,标准差为0.21. U=E(r)-(A/2 ) σ2,A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。
设A为r×r矩阵, B为r×n矩阵, 且R(B) =r.证明:(1)如果AB=0,则A=0:(2)如果AB=B,则A=E.
假定证券A的收益率(r)的概率分布如下:收益率r(%) -2 -1 1 3 概率p 0.2 0.3 0.1 0.4 则,该证券的期望收益率为()
假定两个资产组合A、B都已充分多样化,E(r<sub>A)=12%,E(r<sub>B)=9%,如果影响经济的要素只有一个,并且β<sub>A=1.2,β<sub>B=0.8,可以确定无风险利率是()
已知向量r<sub>1</sub>,r<sub>2</sub>由向量β<sub>1</sub>,β<sub>2</sub>,β<sub>3</sub>线性表示的式子为向量β<sub>1</sub>,β<sub>2</sub>,β<sub>3</sub>