在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在()的情况下,可获得无风险组合。
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是( )。
当两种证券完全正相关时,它们的相关系数是()
当某两个证券收益变动的相关系数为0时,表示将这两种证券进行组合,对于风险分散将没有任何作用。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为()。
在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是()。
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。 当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合上一题的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。
当两种证券间的相关系数计算为0时,以下说法正确的是()。
从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在()的情况下,可获得无风险组合。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )
在不允许卖空的情况下,当两种证券组合相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。
当两种证券完全正相关时,他们的相关系数()。A.0
在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为()
当两种证券完全正相关时,他们的相关系数()。