根据内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率，其他参数可采用固定值，其中无抵押贷款的违约损失率是（）
使用内部评级法的银行，在他们的预测中不需要反映出“经济不景气”因素。（）
经银监会审查批准，商业银行可以使用内部评级法计算市场风险资本。
在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。
采用内部评级法的银行，所需资本的多少，取决于它自己的内部评级系统。对于不同银行而言，类似大小的风险，监管资本要求可能各不相同。（）
使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）
实施内部评级法初级法的银行需要有（）年违约概率数据的积累。
根据内部评级初级法的要求，银行只有计算客户的违约概率时需要使用自己的数据，其他参数则采用设置好的固定值。其中规定的期限为（）
使用内部评级法计算监管资本的银行，还必须备有稳健的压力测试程序，用于评估资本充足率。（）
银行可以对一些业务单位或资产组合使用内部评级初级法，而对另外的一些业务或资产组合使用内部评级高级法。（）
对于使用内部评级高级法的银行，预计回收的金额可以根据违约损失率等参数计算出来。（）
如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
信用风险内部评级法中的违约风险暴露反映了银行预期的借款人使用借款承诺或使用其他信用工具的总额。（）
使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
对不实施内部评级法的商业银行，需要运用（ ）计算全行表外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法覆盖表内外资产使用（ ）计算信用风险加权资产。
信用风险内部评级法所包括的预期损失是指银行能够合理预计的自身资产可能发生的最大损失。（）
使用内部评级法计算监管资本的银行，还必须备有稳健的压力测试程序，用于评估特定情况对银行内部评级法资本要求的影响。银行选择的测试，必须由（）审查，并且必须合适且相对保守。
使用内部评级法的所有银行，必须估算每个零售风险资产池的违约概率。（）
商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。
对实施内部评级法的银行，运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。
在高级内部评级法下，银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数，但风险权重函数公式必须由监管当局决定（）。
使用内部评级法的银行进行信用风险评级，可以采用的技术包括（）
根据中国银监会关于《巴塞尔新资本协议》实施范围的规定，银监会允许银行分阶段实施内部评级法，但在获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率应不低于（）。
根据巴塞尔协议 II，银行无论是使用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，在计算其标的资产的信用风险资本要求时，都必须对证券投资使用相同的方法。但如果银行没有对该标的的资产使用内部评级法，那么在计算证券化投资应持有的资本时，内部评级法可以被三种方法代替。下列方法中（）
