某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
在大样本条件下，若np≥5，且n（1-p）≥5，样本比例在置信水平（1-α）下的置信区间为 https://assets.asklib.com/psource/2015111011242315299.jpg 。（）
小样本情况下，总体服从正态分布，总体方差已知，总体均值在置信水平（1-α）下的置信区间为（）
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。
当σ2已知时，总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为（）。https://assets.asklib.com/psource/201510151631564099.jpg
在大样本条件下，若np≥5，且n（1-p）≥5，样本比例在置信水平（1-α）下的置信区间为（）
某交易台在1天，95%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万）等于（）
用同一个样本统计量分别估计总体参数的95%置信区间和99%置信区间，哪一个估计的精度更好？为什么？
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。
99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。
小样本情况下，总体服从正态分布，总体方差未知，总体均值在置信水平（1-α）下的置信区间为（）
某基金公司选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VAR）值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。则该基金公司在未来250天内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
正态总体方差已知时，在小样本条件下，总体均值在1-剪置信水平下的置信区间可以写为()/ananas/latex/p/413
一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%，则根据幂律计算(α=3)，1个月展望期99%置信度的VaR是多少？
假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布，均值为200万美元，标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?
商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将()。
A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）
95%与99%的置信区间相比较()。
小样本情况下，总体服从正态分布，总体方差已知，总体均值在置信水平（1－α)下的置信区间为（）
持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。()
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）
小样本情况下，总体服从正态分布，总体方差未知，总体均值在置信水平（1-α）下的置信区间为（）
