根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()
在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×(Km-Rf),代表风险系数的是()
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,不正确的是( )。
市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高,则(Rm-Rf)的值就小,β稍有变化时,就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。( )
根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高,则(Rm-Rf)的值就小,β稍有变化时,就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。()
在CAPM模型中,若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达,则应以()。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,不正确的有()
在资本资产定价模型中,β系数表示()。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )
资本资产定价模式中,ß i(Km-RF)表示
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有()。
资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rM)-rf]中,[E(rM)-rf]表示的是()A.市场风险B.
在资本资产定价模型中,β<sub>j是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数()
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
11、在资本资产定价模型中(CAPM),β大于1表示()