采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，违约损失率为（）
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
在初级内部评级法下，违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）由（）制定。
预期损失的计算方法为：违约概率*违约损失率*违约风险暴露。
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1％，违约损失率是40％，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（）万元。
假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值。
一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%，根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风险缓释品，对应的风险加权资产是多少（）。
信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
假设风险率（hazard rate为5％），则债券在第1年末不会违约的概率是多少？
假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
假设一个厂商在完全竞争的产品和要素市场上从事生产经营。其生产函数为Q=48 L 0.5 K 0.5 ,其中 Q为产品的年产出吨数，L为雇佣的工人人数， K是使用的资本单位数。产品的售价为每吨50元，工人的年工资为14400元，单位资本的价格为80元。在短期内，资本为固定要素，该厂商共拥有3600单位的资本。在短期内试计算：(1)该厂商劳动需求曲线的表达式;(2)工人的均衡雇佣量;
某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
假设资本要求（K)为2％，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资
假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为（）
下列关于违约风险暴露的说法中，正确的有（）。I.是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额Ⅱ.若客户已违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值Ⅲ.若客户尚未违约，违约风险暴露的表内项目为债务账面价值Ⅳ.若客户尚未违约，违约风险暴露的表外项目为已提取金额+信用转换系数+已承诺未提取金额
如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务（）
3、假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型： （1）市场组合的期望收益率是（）？ （2）β值为零的股票的期望收益率为（）？ （3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=0.5，该股票现在的价格是被高估还是低估？
假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计（EL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元
