沪深300股指期货的交易指令包括（ ）。
某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。
沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为（）。
沪深300股指期货的交易代码为IF。（）
李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。
沪深300股指期货交易指令每次最小下单数量为（）手。
沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。
中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数，其合约乘数为每点300元，报价单位为指数点，最小变动单位为0.2点。
沪深300股指期货合约的最小变动价位为0．01点。（）
若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后（）。
沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。
沪深300股指期货合约的交易指令主要有限价指令、市价指令、止盈指令和止损指令。
沪深300股指期货的交易指令每次最小下单数量为（），市价指令每次最大下单数量为（），限价指令每次最大下单数量为（）。
沪深300股指期货市价指令每次最大下单数量为（）手。
除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（）.
若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（）万元。
假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000
沪深300股指期货合约的最后交易日为（）。
如果沪深300股指期货某合约报价为4000点，交易所规定该合约的交易保证金比例为15％，若此时沪深300指数为4100点，则投资者买入开仓1手该合约至少需要（）保证金。
通过集合竞价买卖沪深300股指期货合约，交易指令申报时间为（）。
沪深300股指期货实行T+1交易制度。（）
沪深300股指期货合约的交易单位为“手”，期货交易以交易单位的整数倍进行。（）
