()又称利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。
当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时,利率的下降会减少银行的盈利相反则会增加银行的盈利。
银行处于利率敏感性正缺口状态时,如果市场利率上升,银行收益()。
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年?
银行的利率敏感性缺口大,表明利率变动时,市场价值变动也大,将给银行经营带来较大的利率风险。
固定利率资产是非利率敏感性资产。
预测市场利率大幅上升,应保持利率敏感性()。
某商业银行的利率敏感性资产为2.5亿元,利率敏感性负债为3亿元。假设利率突然上升,则该银行的预期赢利会()。
某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元,利率敏感负债为5亿元,则利率敏感缺口为()。
利率敏感性资产余额大于利率敏感性负债余额,称为()。
根据利率敏感性资产负债分布情况,若处在利率上升期,为规避利率风险,可采取的措施有()。
以下关于利率敏感性系数及利率变动影响说法正确的是()。
例如一笔浮动利率贷款,若商定在5个月以后重定价,那么当计算观测期()的利率敏感性缺口时,这笔贷款就会被认为是利率敏感性资产。
在进行缺口分析时,缺口通常通过以下公式获取:缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
利率敏感性缺口小于零时,意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债。
利率敏感性缺口大于零时,意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债。
资金缺口是敏感性资产与敏感性负债相减后的差额,利率敏感性比率,它是利率敏感性资产与敏感性负债之比,利率敏感性比率小于1与正缺口相同。()
当利率敏感性缺口为负值时,利率与收入的关系是()。
当利率敏感性系数大于1时,利率敏感性缺口为()。
某商业银行的利率敏感性资产为3亿元,利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升,则该银行的预期赢利会()。
当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时,利率的下降会减少银行的盈利;相反,则会增加银行的盈利。
当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,缺口称为()。
根据利率敏感性缺口管理法的思想,当预测利率上升时,银行应保持敏感性负缺口。
根据利率敏感性缺口管理模型,如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l,表明该行面临的利率风险( )。
假设AAA银行的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15万元,则利用缺口分析方法,AAA银行在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为()。