在证券组合业绩评估中，基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。（）
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）
使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同。（）
下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）
与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。（）
使用夏普指数评价组合业绩时，评价的结果有可能失真。（）
20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（ ）。
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的区别在于______。
夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描 述正确的有（）。
使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系
