关于证券组合业绩评估原理,以下说法正确的有()。
在证券组合业绩评估中,使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。()
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
理性的证券组合管理控制过程通常包括以下四个基本步骤确定证券投资政策、进行证券投资分析、组建证券投资组合、证券组合业绩评估。()
下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法?()
业绩评估不仅是证券组合管理过程的最后一个阶段,同时也可以看成是一个连续操作过程的组成部分。()
詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值,是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
规范的实施流程和文档管理,是信息安全风险评估结能否取得成果的重要基础,某单位在实施风险评估时,形成了《风险评估方案》并得到了管理决策层的认可,在风险评估实施的各个阶段中,该《风险评估方案》应是如下()中的输出结果。
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。()
使用特雷诺指数评价组合业绩时,样本的不同可能导致评估的结果不同。()
在证券业绩评估的各指标中,以证券市场线为基准的是( )。
基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有()。
下列以证券市场线为基准的业绩评估的指数是( )。
评价组合业绩时,基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。()
在对证券投资组合业绩进行评估时,最有说服力的是投资活动所获得的收益。()
评价组合业绩时,基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。()此题为判断题(对,错)。
特雷诺指数含有用于测度风险的指标,这些风险指标有赖于样本的选择,其样本选择的独立性导致基于不同样本选择所得到的评估结果具有可比性。 ()
评估证券组合业绩的基本原则是()。A.仅考虑组合收益的高低B.仅考虑组合所承担风险的大小C.仅考虑
国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,认为下跌的可能性大.为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要()。
组合业绩评估者可以考察组合()。 A.已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
β系数是一种评估证券()的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性
()是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映投资对象对市场变化的敏感度
()是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
在投资组合管理的业绩评估中,我们要回答三个问题:业绩表现如何?怎么产生了观察到的业绩?取得这样的业绩是因为运气还是投资能力?这三个问题分别对应业绩评估的()三个部分