有关持续期缺口分析说法正确是（）。

A . 汇率 B . 利率 C . 商品价格 D . 股票价格

A . 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 B . 是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。 C . 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口 D . 产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

A . 正确 B . 错误

A . 负相关 B . 无关 C . 正相关

A . 缺口分析是一种高级的、较准确的利率风险计量方法 B . 缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同 C . 缺口分析不考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化 D . 缺口分析反映利率变动对非利息收入和费用的影响 E . 缺口分析主要衡量利率变动对银行经济价值的影响 F . 缺口分析假定资产利率的变化与负债利率的变化完全一致

A . 正确 B . 错误

A . 无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少 E . 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

A . A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B . B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C . C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D . D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

A . 上升 B . 下降 C . 不变 D . 不确定

A . 当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1 B . 当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1 C . 当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1 D . 当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1

A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C . 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D . 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E . 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

A . 正确 B . 错误

A . A B . B C . C D . D

A . A.汇率 B . B.利率 C . C.商品价格 D . D.股票价格

A . A.商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难 B . B.很难控制商业银行的持续期缺口为零 C . C.未考虑银行资产的市场价值变动情况 D . D.持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的 E . E.不能很好地反映期权性风险

A . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

A . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少 E . 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

A．利率上升，营造正持续期缺口 B．利率上升，营造负持续期缺口 C．利率下降，营造负持续期缺口 D．利率下降，营造正持续期缺口