下列说法错误的是()。

A . 在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险 B . 詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益 C . 詹森α大于0,表示基金收益弱于市场指数 D . 信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益

时间:2022-10-15 07:47:39 所属题库:基金业绩评价题库

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