买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A,且预计一个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的合理价格是()。
时间:2022-10-24
某股票组合的β系数为1.36,意味着()。
时间:2022-10-21
沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是()。
上证50股指期货报价的最小变动量是0.2点,合约乘数为300,则一份合约的最小变动金额是()元。
时间:2022-10-20
若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手,空头持仓量100008手,则下一个交易日开市后()。
时间:2022-10-19
下列各种指数中,采用加权平均法编制的有()。
时间:2022-10-18
沪深300股指期货交割结算价是某一期货合约最后两小时成交量的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。()
目前,我国的个股期权是()期权。
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
时间:2022-10-17
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。
时间:2022-10-16
根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》,股指期权仿真交易实行持仓限额制度,持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量,单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。()
时间:2022-10-13
以下说法正确的是()。
时间:2022-10-10
股指期货是目前全世界交易最活跃的期货品种。()
股指期货通常可应用于()。
时间:2022-10-09
在计算买卖期货合约数的公式中,当()两个指标定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
时间:2022-10-08