根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》,对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请,交易所不予行权。()
时间:2022-10-08
上证50ETF期权属于窄基股票组合,因此其期权可看作股票期权。()
时间:2022-10-07
以下属于权益类期权的有()。
沪深300股指期权仿真交易合约中,当月合约的行权价格间距是(),两个季月合约的行权价格间距是()。
时间:2022-10-04
沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。()
时间:2022-10-03
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为l%,则()。
时间:2022-10-02
当远期合约价格大于近期合约价格时,称为逆转市场或反向市场。()
沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10%。()
时间:2022-09-30
套利交易中模拟误差产生的原因有()。
时间:2022-09-28
1月7日,中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日,1月到期、行权价为40元的认购期权,合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%,Min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}计算公式,在下一个交易日,该认购期权的跌停板价为()。
时间:2022-09-26
沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。()
时间:2022-09-25
股指看跌期权合约卖方无须交纳交易保证金。()
时间:2022-09-24
股票价格指数的主要编制方法有()。
沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是()。
目前道琼斯指数中负有盛名的是“平均”系列价格指数,该系列包括()。
时间:2022-09-23