国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
时间:2022-09-30
跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
时间:2022-09-29
投资者做空中金所5年期国债期货20手,开仓价格为97.705;若期货结算价格下跌至97.640,其持仓盈亏为()元。(不计交易成本)
按照中国金融期货交易所五年期国债期货结算规则,下列描述正确的是()
投资者认为某可交割国债的基差未来会变大,他决定采取基差套利策略,以下说法正确的是()
时间:2022-09-27
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法是()
若市场利率曲线平行下移,10年期国债期货合约价格的涨幅将()5年期国债期货合约价格的涨幅。
时间:2022-09-26
随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
时间:2022-09-25
其他条件相同的情况下,息票率越高的债券,债券久期()
时间:2022-09-24
全球期货市场最早上市国债期货品种的交易所为()
时间:2022-09-23
我国债券二级市场交易品种有()
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
时间:2022-09-22
中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为()。
时间:2022-09-21