关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()
时间:2022-09-07
在美国期货市场,利率期货交易品种主要有()
时间:2022-09-06
使用国债期货对资产配置进行调整的优点是()。
某10年期债券每年付息一次,票面利率为5%,付息日为每年的7月1日。某投资者于10月1日买入面值为100元的该债券,应计利息为()元。
中金所5年期国债期货价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子1.0500。其基差为()
时间:2022-09-05
当预期到期收利益率曲线变为陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用()的方式。
时间:2022-09-04
进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()
根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()
中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
时间:2022-09-03
其他条件相同的情况下,当利率变动时,付息频率高的债券比付息频率低的债券价格变动要小。
可以作为利率期货交易标的一般有()。
时间:2022-09-02
某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约,同时以96元买入10手近月国债期货合约,当合约价差为()时,该投资者将获利。(不计交易成本)
时间:2022-09-01
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
时间:2022-08-31
对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
时间:2022-08-30