卖出国债期货将降低资产组合的久期。
时间:2022-10-17
某日,国债期货合约的发票价格为102元,其对应可交割国债全价为101元,距离交割日为3个月,期间无利息支付,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)为()。
时间:2022-10-15
以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是()。
时间:2022-10-14
以下关于债券价格及其波动的描述,正确的是()
中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为()的记账式附息国债。
时间:2022-10-11
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
时间:2022-10-10
买入国债期货将提高资产组合的久期。
时间:2022-10-08
若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()
时间:2022-10-07
国债期货的基差交易的操作可以是()
时间:2022-10-05
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
时间:2022-10-04
投资买入期限为2年、息票率为10%的债券10000元,到期还本付息。按复利计,该项投资的终值约为()。
下列关于收益率和债券价格变动相关内容的描述,合理的有()
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
时间:2022-10-03
按照中国金融期货交易所国债期货合约交易细则,合约采用的交易方式有()。
预期未来市场利率下降,投资者适宜()国债期货,待期货价格()后平仓获利。
时间:2022-10-01