某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
假设投资者持有如下的债券组合： 债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7； 债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10； 债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12； 则该组合的久期为（）。
债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（）
在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
买入国债期货将提高资产组合的久期。
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。
某投资经理的债券组合如下： 市场价值 久期 债券 1150万元 3 债券 2350万元 5 债券 3200万元 5 该债券组合的基点价值为（）元。
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。
固定收益投资组合的久期最适合被解释为（）
通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
某基金经理希望缩减资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时，可以使用的替代方式有（）。
久期配比策略只要求负债的久期（）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择
商业银行应根据风险实际水平，运用有效的金融工具，对揭示出的银行账户利率风险进行风险缓释。风险缓释手段包括但不限于运用利率衍生工具、调整投资组合的久期。（)
某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约
某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元，久期6.4。投资经理应（）
（）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可
如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
