某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。
某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。
在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。
通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
某基金经理希望缩减资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时，可以使用的替代方式有（）。
如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将会()。
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。
久期配比策略只要求负债的久期（）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择
某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约
某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元，久期6.4。投资经理应（）
（）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可
如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
