5年期国债期货采用名义标准券设计,实行多券种替代交收,其价格与多个国债现货价格存在联系。
时间:2022-11-10
某基金经理希望缩减资产组合久期,但不能卖出组合中的某只国债时,可以使用的替代方式有()。
时间:2022-11-09
利率期限结构曲线可能出现的形状有()。
若一年后到期的债券,面值100元,票面利率5%,当前价格99,到期前无付息。该债券到期本金和票息一起支付,其到期收益率为()
时间:2022-11-07
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
时间:2022-11-06
基差多头交易进入交割时,对期货头寸进行调整的适用情形有()。
在收益率上涨的情况下,用久期预测的债券价格会低估。
时间:2022-11-04
判断国债期货价格的走势,需要考虑的因素有()。
时间:2022-11-03
投资者预期国债期货价格将下跌,采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是()。
某债券面值100万元,票面利率2%,按年付息,发行后持有天数41天,若净价为99万元,其全价约为()万元。
债券I市值为8000万元,久期为8;债券II市值为2000万元,久期为10,由债券I和债券II构成的组合久期为()。
时间:2022-11-02
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
时间:2022-10-31
根据中金所5年期国债期货产品设计,下列说法正确的是()
时间:2022-10-30
预期市场将爆发信用风险,违约事件将增多,可行的交易策略有()
下列关于国债期货基差交易的说法,正确的是()。
时间:2022-10-29