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等式Var(X+y)=Var(X)+Var(y)成立的条件是()。
A . X与y同分布
B . X与Y同均值
C . X与y相互独立
D . X与y同方差
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会计假设,又叫会计核算基本前提,是在特定的社会环境和条件下,对会计核算所处的时间、空间环境所作的合理设定。()
A . 正确
B . 错误
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根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(Value at risk)等在内的多重指标。在度量风险的指标中,当损益服从()分布时,VaR满足次可加性(subadditivity),意味着分散可以降低风险。
A . A.正态分布
B . B.t分布
C . C.椭圆分布
D . D.指数分布
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下面的代码是否有错误?() If (true) { String var2=”变量2”; System .out.println(var2); } String var2=”变量2B”; System .out.println(var2);
A . 正确,尽管变量var2定义了两次,但程序自动将它们看成一个变量;
B . 正确,前面出现的变量var2有效期仅在if中,不会与后面的变量var2重叠 ;
C . 错误,if 块中的变量var2有效期从这里直到函数结束,因此会出现变量重叠;
D . 错误,不管变量在哪里定义,它们都会在函数入口处初始化,因此会出现变量重叠;
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VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下,金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。()
A . 正确
B . 错误
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计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合,并形成线性关系
B . 货币收益是正态分布的
C . 货币收益是非正态分布的
D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关
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市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 ( )
A . 正确
B . 错误
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在风险度量中,关于VaR内容不正确的是( )。
A . VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的臵信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B . 在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C . Ap为金融资产在持有期Δt内的损失
D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A . 历史模拟法
B . 方差-协方差法
C . 计量法
D . 蒙特卡罗模拟法
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
A . 正确
B . 错误
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VaR描述了“在某一特定的时期内,某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。( )
A . 正确
B . 错误
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99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着()。
A . 可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元
B . 可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元
C . 可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元
D . 可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元
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假设VAR为变量,指令MOVBX,OFFSETVAR源操作数的寻址方式是()。
A . 直接寻址
B . 间接寻址
C . 立即数寻址
D . 存贮器寻址
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VaR方法最早用于度量()
A . 信用风险
B . 市场风险
C . 流动性风险
D . 操作风险
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关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是()。
A . VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B . 在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C . △p为金融资产在持有期△t内的损失
D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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假设VAR为变量,指令MOV BX,OFFSET VAR源操作数的寻址方式是()。
A.直接寻址
B. 间接寻址
C. 立即数寻址
D. 存贮器寻址
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()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
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分析下段代码输出结果是。var arr = [2,3,4,5,6];var sum =0;for(var i=1;i < arr.length;i++) {sum +=arr[i] }console.log(sum);
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用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比,()。
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2658001-2661000/d63da78c8bbe8388e9127a3ded24434b.gif' />
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分析下面的Javasript代码段,输出结果是()。var mysting "I ama student";var a anys
A.A. substring(9,13),docurment. write(a):
B.B.stud
C.C.tuden
D.D.uden
E.E. udent
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令(x<sub>t</sub>:t=1,2,)为一个协方差平稳过程,定义[因此γ0=Var(xt)。]证明
令(x<sub>t</sub>:t=1,2,)为一个协方差平稳过程,定义<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-02-14/982172001262308.png' />[因此γ0=Var(xt)。]证明<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-02-14/982172012462949.png' />
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某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到()万元
A.100
B.316
C.512
D.1000
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22、假设VAR1为字变量,则指令SUB AL,VAR1正确。
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通常情况下,组合的CVaR水平高于VaR的水平。()
是
否