通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。（)

根据对美国劳动力市场的实证研究结果，在受教育程度相同的情况下，移民的工资水平要高于原住居民的工资水平。

下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）

在收单欺诈率高于全行当季平均水平（）的情况下，下发《预警通知书》。

在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）

在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。

通常情况下，失语症训练课题的成功率水平应为（）

在（）情况下，用人单位应当支付高于正常水平的工资。

在通常情况下，货物横向水平移动的可能性较纵向水平移动的可能性（）。

99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。

在某地区的房地产市场上，国家强制规定的租金水平高于均衡租金水平，在这种情况下，市场上会出现（）

风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。

通常情况下，直接影响利率水平的主要因素有（）。

用组合夹具加工工件（在通常的组装技术水平下），其加工面尺寸精度可达到（）。

一位风险师在使用历史模拟法估计过去1200天银行投资组合置信水平99%的每日VaR之后，担心VaR无法提供关于尾部损失的足够信息。他将模拟的每日收益/损失情况从最坏到最好进行排列，得出如下结果： 那么投资组合置信水平99%的ES为多少？http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201901/2c160c150ccd4af689dec9bb4ac75b4e.png

LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（ ）拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。

假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布，均值为200万美元，标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000元”的涵义是（）。

组合业绩评估者可以考察组合（）。 A．已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常为（)。

通常情况下,按一般的设备工艺水平加工的零件,形位误差不满足常用精度等级水平。（)

通常情况下，影响利率水平的主要因素有（）

通常情况下,汇率变动与国内物价水平的关系是（)