资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×（Km-Rf），代表风险系数的是（）
什么是资本资产定价模型？它在估价中有何作用？
在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。
在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()
在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。
在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。
资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）
资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险p与收益是否具有正相关关系。()
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有()。
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
资本资产定价模型（CAPM) 的贝塔系数测度的是（)。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性
【单选题】在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？
在资本资产定价模型中，β<sub>j是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数（）
比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
1、资本资产定价模型中，风险的测度是用（）衡量的。
