资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。
按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。
根据资本资产定价模型，一项资产组合的必要报酬率（ ）。
CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。
在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）
设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。
资本资产定价模型认为，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合。（）此题为判断题(对，错)。
在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。
在资本资产定价模型RP＝RF+βi（RM-RF)中，RM是（)。A．第i资产必要收益率B．第i风险收益率C．市场组合
风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β.Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是()。
【多选题】按资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）
当使用资本资产定价模型公式时，贝塔用来衡量（）
13、下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。
19、资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
10、按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。
