某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越（），所承担的利率风险越（）。
R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。
与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
（）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。
债券基金的久期越长，净值的波动幅度（ ），所承担的利率风险就（ ）。
当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成反比关系。
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度( )，流动性也随之( )。
债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
利用修正久期计算债券价格对利率的变化幅度时（）。
要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响，就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。（）
预期央行可能降息，在基金合同允许范围内，为提高债券基金的收益率，基金经理可能进行的操作有（）I提高杠杆率;II降低杠杆率;III提高组合久期;IV降低组合久期
要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响，就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。 （）
要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响，就必须选择麦凯莱久期等于偿债期的债券。此题为判断题(对，错)。
债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越小，所承担的利率风险越低。（）此题为判断题(对，错)。
对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（)的债券越容易成为CTD券;当可交割国债收益率低于3%时，久期（)的债券越容易成为CTD券。
某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约
某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元，久期6.4。投资经理应（）
当债券的修正久期为6.75时，意味着市场利率上升1%，将导致债券价格（）
债券投资组合包括以下三种固定利率债券。 假定债券每年支付利息，不产生应计利息。 债券的面值为100，该组合的修正久期为（）。 债券编号 到期时间 市场价值 价格 息票率 到期收益率 修正久期 A 6年 170，000 85.0000 2.00% 4.95% 5.42 B 10年 120，000 80.0000 2.40% 4.99% 8.44 C 15年 100，000 100.0000 5.00% 5.00% 10.38 A. 7.62 B.8.08 C.8.20
7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
6、价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点，投资组合的价值大约变化多少？
