可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）
蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）
1973年7月，（）在《期权的定价与公司负债》一文中，推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
利用B-S-M公式为期权定价时，必须已知期权的预期收益率。
在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
股指期权定价中，股票的分红基本都不影响期权的价格（）
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN（d1)-Xe-r（T-1)N （d2)，公式中的符号X
某货币当前汇率为0．56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
假设一个S&P500指数上的欧式看涨期权，期权期限为2个月，股指的现值为950，执行价格为910，无风险利率为年率9%，波动率为年率30%。在第一个月及第二个月，预计股指将分别提供0.3%和0.4%的股息。则根据有收益资产期权定价模型计算期权价格为（）。
对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
165、B-S期权定价模型解决了美式权证定价难题。
假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（）
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元
在B-S-M期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利
某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
9、B-S-M期权定价模型的假设不包括（）。
有收益资产欧式看跌期权价格的下限为 max（） -S,0)
