如果采用美式买权定价方法确定认股权证价值，其计算公式为：认股权证价值=（）。
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）
期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
采用倒推法的期权定价模型包括（）
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
1973年，美国经济学家布莱克和休尔斯发表了《期权与公司债务定价》一文，后来成为布莱克一休尔斯模型，开创了以数值模拟为期权及其他复杂衍生物定价的数值方法。 （ ）
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
BS期权定价模型涉及的参数有（）。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。
由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（）。
建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。
对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ权证Ⅳ货币期权
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
9、B-S-M期权定价模型的假设不包括（）。
