某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）
作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）
以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
下列各种财务决策方法中，可以用于确定最优资本结构且考虑了市场反应和风险因素的是（ ）。
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。
计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》
用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是哪种方法？（）
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
下列各种财务决策方法中，可以用于确定最优资本结构且考虑了市场反应和风险因素的是（）。
下列各要素中，已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据的是（）。
为使在生活中捕捉到的各种典型事件及各种多彩的生活升华到舞蹈艺术的世界，必须用（)的思维方式去（)、去（)。
