缺口分析的局限性包括()。
缺口分析的局限性包括( )。
通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是()。
有关计量市场风险的国际通行指标是风险价值,计量的方法可以是参数法和非参数法。
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()。
缺口分析是衡量()变动对银行当期收益的影响的-种方法。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
久期分析已经成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
计量利率风险的重新定价缺口分析方法的局限性有()
缺口分析的局限性包括( )。
重新定价缺口分析是计量利率变动对银行()的影响的一种方法。
缺口分析是计量利率变动对()的影响的一种方法。
银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。()
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用()等其他分析手段进行补充。
商业银行在进行缺口分析时,当某-时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是()。
商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性,适时采用()等方法互为补充。
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果,并充分认识到内部模型的局限性,运用()和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
在计量市场风险时,应该采用的方法是()。
运用缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一,下列正确的方法是()
缺口分析的局限性是()。
市场风险的计量方式包括()。①缺口分析②久期分析③外汇敞口分析④敏感性分析⑤情景分析⑥运用内部模型计算风险价值
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,侧重于分析()。