在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
基差的大小主要受到（）因素的影响。
在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。
影响基差的两大因素是什么？
进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）
计算基差的公式为（）。
下列属于卖出国债基差的策略的是（）。
国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）
国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
影响基差的因素不包括（ ）。
如果（），我们称基差的变化为"走弱"。
基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。（）
对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。
如果在正向市场中，期货的价格和现货的价格同时上升，并一直持续到交割日，基差的绝对值始终大于持仓费，那么就会出现无风险的套利机会。（）
在－个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的缩小，那么结果会是（ ）。
基差的存在使得套期保值者不需要承担基差风险。
基差的变化可具体分为（）等。
在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（）
基差的作用在于（）。
基差的增大将对多头套期保值者（），对空头套期保值者（）
下列属于做多国债基差的情形的是（）
如果，我们称基差的变化为"走弱"（）
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。
