在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）
国债期货基差交易的风险有（）。
下列属于卖出国债基差的策略的是（）。
国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）
国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
国债期货基差交易是套利交易的一种。
国债期货的基差交易的操作可以是（）
对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（）此题为判断题(对，错)。
基差交易策略的原理来自于期货价格与标的资产价格之间的相关性。（)
下列属于做多国债基差的情形的是（）
某进口商为了避免小麦市场上的现货价格风险，在期货市场上进行套期保值交易，该进口商做买入套期保值，买入10手期货合约进行建仓，基差为-20元/吨。该进口商卖出平仓时的基差为-50元/吨，则该进121商在套期保值交易中的盈亏状况为（）元。
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。
下列期货的基差交易策略属于跨市场套利的有（)
2016年7月19日13付息国债16（160013）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入160013，卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（）
某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（）元/吨（玉米期货合约每手为10吨，不计手续费等费用）
49、期货的基差交易策略常用的有（）。
