最大似然法
在经典线性回归模型的基本假定条件成立的情况下,普通最小二乘法估计与最大似然估计得到的估计量()。
设X1,…,X是取自总体X的容量为n的样本.已知总体X服从参数为λ的指数分布,即X的概率密度函数为则λ的最大似然估计是().
在证据理论中,信任函数与似然函数对(Bel(A),Pl(A))的值为(0,0)时,表示()。
在证据理论中,信任函数与似然函数的关系为()。
设总体X服从参数为λ的泊松分布,其中λ未知.X1,…,X是取自总体X的样本,则A的最大似然估计是().
极大似然估计法的数学原理为( )。
EM算法指的是最大期望算法(ExpectationMaximizationAlgorithm,又译期望最大化算法),是一种迭代算法,用于含有隐变量(latentvariable)的概率参数模型的最大似然估计或极大后验概率估计。
最大似然估计方法需要赋予未知参数初值才能迭代运算,所以得到的参数估计量不如OLS方法得到的估计量精确。
在正态总体中,样本均值是总体均值的极大似然估计量。
证明p<sub>i</sub>的最大似然估计(t)有如F性质:(1)是强一致估计:(2)是渐近正态和无偏估计。
设总体X服从均匀分布 取容量为6的样本值:则θ的矩估计为(); 最大似然估计为
极大似然估计函数取对数是为了导数求极大值方便,因为似然函数和对数似然函数的极大值相同。
设是取自总体X的一个样本,X的分布函数为,其中θ未知,θ>0.试求θ的极大似然估计量.
设总体X~U<0.θ).其中未知参数θ>0。为来自总体X的一个简单随机样本,求θ的矩估计量和最大似然估计
设总体X的分布律为P{X=x}=p(1-p)<sup>i-1</sup>,x=1,2,3,..,X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>,...,X<sub>n</sub>是来自总体X的样本,试求:(1)p的矩估计量;(2)P的最大似然估计量.
12、极大似然估计中,使用对数似然函数是为了____。
在统计计算中,()算法是在概率模型中寻找参数最大似然估计的算法,其中概率模型依赖于无法观测的隐藏变量。
20、极大似然估计是把估计的所有样本作为结果,把概率分布的参数作为条件,最有可能抽取到已知样本集中所有样本的概率分布参数就是极大似然的参数。
下列关于极大似然估计(MaximumLikelihoodEstimate,MLE),说法正确的是()
4、高斯分布协方差的最大似然估计是无偏估计
97、极大似然估计是把估计的所有样本作为结果,把概率分布的参数作为条件,最有可能抽取到已知样本集中所有样本的概率分布参数就是极大似然的参数。
7、随机前沿分析的估计方法,是采用极大似然估计,而非最小二乘估计。
3、根据极大似然估计的思想,对参数的合理估计应该使得()取最大值