关于证券组合业绩评估原理,以下说法正确的有()。
在证券组合业绩评估中,基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。()
评价证券组合业绩应本着“组合收益最大化”的基本原则。()
在证券组合业绩评估中,使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。()
价经营效果并非仅比较一下收益率就行了,还要衡量证券组合所承担的风险。
评估投资业绩的依据不能只看投资组合的收益,还要考虑其风险。
理性的证券组合管理控制过程通常包括以下四个基本步骤确定证券投资政策、进行证券投资分析、组建证券投资组合、证券组合业绩评估。()
分析投资组合是否实现了超额收益、组合收益的来源及实现原因是投资业绩评估的主要内容。
评价组合业绩应本着"既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小"的基本原则。()
业绩评估不仅是证券组合管理过程的最后一个阶段,同时也可以看成是一个连续操作过程的组成部分。()
詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值,是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于()。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应
在对证券投资组合业绩进行评估时,最有说服力的是投资活动所获得的收益。()
评价组合业绩既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小。()
基金的( )的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报,测量的是证券或投资组合的增值或贬值,常常用百分比来表示收益率。
在风险-收益二维平面上,不考虑做空机制,由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于()。
组合业绩评估者可以考察组合()。 A.已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
考虑5%收益的国库券和风险证券A组成一个资产组合,其中A的期望收益=0.15;方差=0.04,如果要求该组合的期望收益为10%,问证券A的配比是()?
可行域的形状仅依赖于可供选择证券中单个证券的特征(期望收益、方差)、证券组合内收益率之间的相关系数。()此题为判断题(对,错)。
基本收益稳定性原则的内容包括()。Ⅰ.投资者在构建证券组合时应考虑公司现金流量的稳定性Ⅱ.投资
传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是()。A.证券组合的期望收益率B.证券组合
考虑5%收益的国库券和一个风险资产组合A,其中A的期望收益=0.15;方差=0.04,如果要求该组合的期望收益为10%,问证券A的配比是()?
A投资组合收益为21%,业绩比较收益为25%,跟踪误差为3%,则信息比率为()
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?