关于证券组合业绩评估原理，以下说法正确的有（）。

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A . 两个证券组合的可行域是一段曲线 B . 三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到 C . 在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交 D . 在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域

A . 正确 B . 错误

A . 操作风险评估是一种银行操作风险管理手段 B . 操作风险评估是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程 C . 操作风险评估的原理是按照“固有风险-控制措施=剩余风险”的方法 D . 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险

A . 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度 B . 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达 C . 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示 D . 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

A . 正确 B . 错误

A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A . 珍珠型项目具有较高的预期收益和成功概率 B . 牡蛎型项目具有较高的成功概率，但潜在收益较低 C . 白象型项目具有较高的预期收益，但成功概率较低 D . 面包和黄油型项目成功概率低，但预期收益较高 E . 对于白象型项目，企业应终止或排除

A . 正确 B . 错误

A . 证券组合管理者的投资目标为赚钱第一 B . 客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损 C . 证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上 D . 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等

A . 正确 B . 错误

A . 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC) B . 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C . 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险和收益是否匹配 D . 经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

A . 只根据业绩下结论 B . 根据销售人员的努力程度进行评估 C . 只根据行为和性格评估 D . 根据业绩和表现进行综合评估

A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D . 如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线

A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

A．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的 B．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC) C．在单笔业务层面上RARO C可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配．为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 D．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后．可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制．从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

评估证券组合业绩的基本原则是()。 A．仅考虑组合收益的高低 B．仅考虑组合所承担风险的大小 C．仅考虑管理者的技能 D．既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小

<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

A．使银行不再注重盈利性 B．可用于目标设定、业务决策，但不宜用于资本配置和绩效考核 C．RAROC=（税后净利润一预期损失）/经济资本 D．可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 E．可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率() B．在单笔业务层面上，RAR0C可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAR0C衡量资产组合的风险和收益是否匹配 D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的 E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 E

A．I、Ⅱ B．Ⅲ、Ⅳ C．I、Ⅱ、Ⅳ D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ