学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括( )。
马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是()。
在马科维茨的资产组合理论中,假设投资者是风险规避型,即理性投资者,投资者目标是在风险既定的条件下,追求预期收益的最大化;在收益既定的情况下,追求风险的最小化。
持有成本理论模型的基本假设如有()
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有()。
马科维茨的投资组合理论认为,在一定风险下,投资者追求预期收益的最大化,其投资组合分析基于以下假设,即()
一种经济理论或者经济模型是对经济现象的某些方面的描述,它要比其描述的现实简单。理论要舍弃不重要的东西。至于什么重要,什么不重要,取决于经济学家的假设。假设不同,提出的理论也不一样。经济学家们对同一现象往往有很多的理论解释,主要就是因为强调的东西常常不一样。因此,理论就不等同于真理,可以争辩,可以错,也可以被推翻。 这段文字意在说明: 填入划横线部分最恰当的一项是:
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。()
马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上,如()等。
下列贸易理论模型中,()放弃了完全竞争的商品市场假设。
马柯威茨模型的理论假设包括( )。
马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。
在马科维茨的投资组合分析中,三个假设是指()。
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上,经过自己的研究与拓展,发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性,提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为,资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益,投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比 BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为:( )。
1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论,该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法
下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有()。
主要的人性假设理论有()假设。
马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括()。A.市场是有效的B.市场效率边界曲线只有一条C.风险是
主要的人性假设理论有()假设。
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有()。A.当证券数量较多时,基金输入所要求的估计量非常大B.
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南,而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 ()
提出通过建立“单因素模型”来简化马柯威茨方法的是()。
聚合物黏弹性的分子理论——“RBZ理论”和“蛇形理论”推导的假设、依据和主要结论是什么?简述该理论较之模型理论有何进展。
持有成本理论模型的基本假设包括()