学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括（ ）。
马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。
马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。
在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（ ）。
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。
马柯威茨的方法面临的最大问题是其计算量太大，尤其是在大规模的市场上存在着上千种证券的情况下。（）
马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括（）
（）以马柯威茨的均异为基础。
马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。
在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。
有关“均值一方差”模型，正确的是（）
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
使用EOQ经济订货批量模型时必须满足的假设条件之一是允许缺货。
马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。
马科威茨模型的理论假设主要有（）
下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（）。
马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（）
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）
提出通过建立“单因素模型”来简化马柯威茨方法的是（）。
