对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（ ）
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）
期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
采用倒推法的期权定价模型包括（）
在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？（）
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（ ）
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
BS期权定价模型涉及的参数有（）。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。
建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。
对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
165、B-S期权定价模型解决了美式权证定价难题。
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（）
