资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供（）的资金配置方案的过程。
影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素有（）。
商业养老保险的负债特点及现金流模式与其他人身保险都有明显的区别，每一类产品也有其自身的特殊性。正是这些特殊性决定了商业养老保险资金的资产配置特点以及对资本市场的特殊要求和影响。基于传统型商业养老保险产品的负债特点，其资产管理应特别注重其收益率底线，以能够直接匹配的资产为首选，并高度关注到期再投资的收益率风险。
资产配置过程是在（）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。
各资产收益的相关性会影响组合的预期收益，不会影响组合的风险。
资产配置过程是在（ ）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。
（）以流动性指标、资本充足率和资产负债相关项目的关联关系等为约束条件，进行资产负债匹配管理，持续优化资产负债组合配置的成本收益结构和期限结构。
资本收益率与资产收益率及权益乘数的相关关系为（）
资产配置过程是在（）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。
资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）
资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险p与收益是否具有正相关关系。()
只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。（ ）
各资产收益的相关性（ ）影响组合的预期收益，（ ）影响组合的风险。
各资产收益的相关性（）影响组合的预期收益，（）影响组合的风险。
明确了风险和收益的正相关关系之后，资产堂理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（）。
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
明确了风险和收益的正相关关系之后，资产堂理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（ ）。
一般而言，金融资产的流动性与风险性、收益性之间的关系存在正相关关系。
选择收益率存在正相关关系的金融资产组合能较好地达到分散风险的目的
资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。
根据资本资产定价理论，预期收益与风险存在正相关关系。（）此题为判断题(对，错)。
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有无风险利率。()
根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（）
