资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上,根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系,在可承受的风险水平上,构造能够提供()的资金配置方案的过程。
资本资产定价模型理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
资本资产定价模型理论认为,只要任何~个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()
资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险p与收益是否具有正相关关系。()
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
根据资本资产定价模型,影响某种证券预期收益率的因素有( )。
一般而言,金融资产的流动性与风险性、收益性之间的关系存在正相关关系。
根据资本资产定价模型,影响某种证券预期收益率的因素有( )。
选择收益率存在正相关关系的金融资产组合能较好地达到分散风险的目的
根据资本资产定价模型,某项资产的风险收益率取决于该资产的( )与市场风险溢价。
在资本资产定价模型中,均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系,下列关于β系数的说法正确的有()。
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平的关系是()。
根据资本资产定价模型,影响某种证券的预期收益率的因素有()。
利用资本资产定价模型估计的股票预期收益率只包含了无风险报酬和系统性风险报酬。()
根据资本资产定价模型,证券的期望收益率与该种证券的()线性相关。
根据资本资产定价模型,影响某种证券的预期收益率的因素有无风险利率。()
根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与预期收益率之间的关系是()
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率()I应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值Ⅲ可被视为必要收益率IV与无风险利率无关
3、假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=0.5,该股票现在的价格是被高估还是低估?
按照资本资产定价模型,某股票的β系数与该股票的必要收益率正相关。()