根据阿尔法策略示意图,回答以下问题。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051510481147264.jpg 以下关于阿尔法策略说法正确的是()。
时间:2022-10-18
根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。到期时标的股票价格为()元,该投资者盈亏平衡。
时间:2022-10-17
“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
时间:2022-10-16
在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了()选择权的价值。
在收益率曲线斜率变动的情况中,()表现为利率向下移动,长短期利差变宽。
时间:2022-10-15
下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有()。
时间:2022-10-14
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110,久期6.4。投资经理应()。
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
时间:2022-10-13
就投资策略而言,总体上可分为()两大类。
时间:2022-10-12
根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。
时间:2022-10-11
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。
随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为()。
()在利用看涨期权的杠杆作用的同时,通过货币市场工具限制了风险。
时间:2022-10-10
期货现货互转套利策略执行的关键是()。
时间:2022-10-08