权益类衍生品的重要特性使得它在()等方面得到广泛应用。
时间:2022-09-27
期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
通过使用权益类衍生品工具,可以从结构上优化资产组合,包括()。
时间:2022-09-26
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
根据下面资料,回问题。 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。
时间:2022-09-25
假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βƒ=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是()。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。
时间:2022-09-24
在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
时间:2022-09-23
国债期货空头进行卖出交割时,根据交易规则,空方可以选择对自己最有利的国债进行交割,称之为()。
对境外投资企业而言,可能面临()风险。
时间:2022-09-22
根据阿尔法策略示意图,回答以下问题。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051510481147264.jpg 在构建股票组合的同时,通过()相应的股指期货,可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。
()是指留出10%的资金放空股指期货,其余90%的资金持有现货头寸,形成零头寸的策略。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
时间:2022-09-21
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的总β为()。
时间:2022-09-20