新兴市场更有可能获取超额收益,系统风险比成熟市场小,吸引了大量的投资者。
时间:2022-09-11
根据下面资料,回答问题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资是()。
在目前国债期货价格为99元,假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示,其中最便宜的可交割券是()。 表6—2债券信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051510045625804.jpg
国债期货套期保值策略中,()的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同,提高了套期保值的效果。
时间:2022-09-10
境外融资企业可能面临的问题有()。
被动型管理策略主要是复制某市场指数走势,最终目的为优化投资组合与()。
时间:2022-09-08
指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股,来获取与目标指数走势一致的收益率。
时间:2022-09-07
下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。https://assets.asklib.com/images/image2/2017072411371613588.jpg
在指数化投资中,如果指数基金的收益超过证券指数本身收益,则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是()。
时间:2022-09-06
适合做外汇期货买入套期保值的有()。
时间:2022-09-05
根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为()元。
时间:2022-09-04
关于备兑看涨期权策略,下列说法错误的是()。
时间:2022-09-03
根据下面资料,回问题。 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货()手。
时间:2022-09-02
()是指持有一定头寸的股指期货,一般占资金比例的10%,其余90%的资金用于买卖股票现货。
安全帽在使用前应检查()下颏带等附件完好无损。
时间:2022-09-01