指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
时间:2022-10-08
某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,合约大小为人民币100万元。据此回答以下问题。该公司需要人民币/欧元看跌期权手。()
时间:2022-10-05
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
时间:2022-10-04
某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元,则该进口商()。
时间:2022-10-03
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。
时间:2022-10-02
假设XYZ股票的市场价格为每股25元,半年期执行价格为25元的XYZ股票期权价格为2.5元,6个月期的国债利率为5%,某投资者共有资金5000元,则下列说法正确的是()。
时间:2022-10-01
如果积极管理现金资产,产生的收益超过无风险利率,指数基金的收益就将会超过证券指数本身,获得超额收益,这就是()。
时间:2022-09-30
国内某企业进口巴西铁矿石,约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险,该企业宜采用的策略是()。
根据阿尔法策略示意图,回答以下问题。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051510481147264.jpg 运用阿尔法策略时,往往考虑的因素是()。
时间:2022-09-29
假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
套期保值比率的计算分为()两种比较常用的方法。
时间:2022-09-28
对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,买入期货合约操作难度较大。
非可交割券包括()。
时间:2022-09-27
目前我国场外利率衍生品体系基本完备,形成了以()为主的市场格局。