VaR值的局限性不包括（）。

A . 可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万 B . 可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万 C . 可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万 D . 可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万

A . 可以被预期在未来的100天中有1天至多损失$100万 B . 可以被预期在未来的100天中有99天至多损失$100万 C . 可以被预期在未来的100天中有1天至少损失$100万 D . 可以被预期在未来的100天中有99天至少损失$100万

A . 忽视了贷款需求的多样性 B . 忽视了贷款自偿性的相对性 C . 没有认识到活期存款余额的相对稳定性 D . 强调银行应保持其资金来源的高度流动性

A . A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B . B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C . C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D . D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

A . 忽视了医患义务的双向性 B . 忽视了动机与效果的统一 C . 忽视了对患者应尽义务与对他人、社会应尽义务的统一 D . 忽视了公正、合理地分配卫生资源 E . 以上都不是

A . A、抽样样本 B . B、有未开发的潜能 C . C、有的素质需要时实践和培养 D . D、不能真实反映素质

A . 损失概率 B . 持有期 C . 概率分布 D . 损失事件

A . 通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观 B . 可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小 C . 不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的 D . 充分考虑了市场风险以外的其他各种风险

A . 忽视了市场风险以外的其他风险 B . 对风险水平的评价是相对的 C . 不能用于投资机构业绩评估管理 D . 容易受到外部环境的干扰

A . 个人的深层次问题不易暴露 B . 对团体领导者要求高 C . 个体差异难以照顾周全 D . 省时、省力、效率高

A . VaR的计算涉及置信水平和持有期 B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

A . 市场非流动性因素 B . 单边市场走势极端情况 C . 无法预测尾部极端损失的情况 D . 无法反映高阶非线性特征

A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小，且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

A . VaR的计算涉及置信水平和持有期 B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

A . 不能预测突发事件的风险 B . 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C . 正态假设条件受到普遍质疑 D . 计算量大

A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复 B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

A . 期望法 B . 方差一协方差法 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡洛模拟法

A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

A . 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B . 计算量较小．且准确性提高速度较快 C . 产生大量路径模拟情景．比历史模拟方法更精确和可靠 D . 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E . 可以通过设置消减因子．使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动<o:p></o:p> B．风险度量的结果受制于历史周期的长短<o:p></o:p> C．无法充分度量非线性金融工具的风险<o:p></o:p> D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强<o:p></o:p>

是 否

A．方差-协方差方法 B．Monte Carlo模拟法 C．历史模拟法 D．久期分析方法