VaR值的局限性不包括()。
历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()
VaR的常用模型技术当中,历史模拟法的缺点有()
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是()。
( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
计算VaR的值的参数选择应注意的是()。
VaR值的局限性不包括( )。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。
VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
运用模拟法计算VaR的关键是()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是()
VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对,错)。
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为()