下列哪个是对99%的置信水平下的$600万的隔夜VaR值的正确解释?该金融机构()
大样本情况下,总体服从正态分布,总体方差已知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为 https://assets.asklib.com/psource/201511101123004468.jpg ()
小样本情况下,总体服从正态分布,总体方差已知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为()
某交易台在1天,99%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失>$300万美元)=99%。()
大样本情况下,总体服从正态分布,总体方差未知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为 https://assets.asklib.com/psource/2015111011232223973.jpg ()
大样本情况下,总体服从正态分布,总体方差已知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为 https://assets.asklib.com/psource/2015111011314890902.jpg 。()
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
小样本情况下,总体服从正态分布,总体方差已知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为 https://assets.asklib.com/psource/2015111011234250131.jpg ()
以99.73%的置信水平推断总体参数的置信区间为 https://assets.asklib.com/psource/2015111011293232688.jpg 。()
当σ2已知时,总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为()。https://assets.asklib.com/psource/201510151631564099.jpg
在大样本条件下,若np≥5,且n(1-p)≥5,样本比例在置信水平(1-α)下的置信区间为()
国际互换与衍生品协会(ISDA)建议采用在险价值(ValueatRisk)方法来计算非集中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为100,各个场景下的买方合约价值分别为125,124,123,121,120,115,109,107,106,101,99,98,97,96,94,93,92,90,89,88,87,86,85,84,83,82。那么在95%置信水平设定下,采用在险价值方法计算的该交易的买方保证金与下列选项中哪一个最为相近()。
大样本情况下,总体服从正态分布,总体方差未知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为 https://assets.asklib.com/psource/2015111011273895569.jpg 。()
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。
99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着()。
小样本情况下,总体服从正态分布,总体方差未知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为()
以99.73%的詈信水平推断总体参数的置信区间为 https://assets.asklib.com/psource/201511101122303943.jpg ()
以99.73%的置信水平推断总体参数的置信区间为()
正态总体方差已知时,在小样本条件下,总体均值在1-剪置信水平下的置信区间可以写为()/ananas/latex/p/413
假设某两项投资中的任何一项都有0.9%的可能引发1000万美元损失,而有99.1%的可能引发100万美元损失,这两项投资独立,那么对应于99%的置信水平,将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的VaR 是多少?
某次测验的标准误为 2,被试甲在此测验中得分为 80,则其真实水平99%的置信区间为
小样本情况下,总体服从正态分布,总体方差已知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为()
税务管理官员认为,大多数企业都有偷税漏税行为。在对由800个企业构成的随机样本的检查中,发现有144个企业有偷税漏税行为。根据99%的置信水平估计偷税漏税企业比例的置信区间为()。
小样本情况下,总体服从正态分布,总体方差未知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为()