2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
Gamma在认购期权（）时最大。
针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）
外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/201705121725011718.png
某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）
下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
买进看跌期权和卖出看涨期权都是卖期保值，因为它们履约后转换的头寸都是空头；相反，买进看涨期权和卖出看跌期权都是买期保值，因为其履约后都转换成多头头寸。
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）
如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
看跌期权的Delta是正值，范围从0到l，看涨期权的Delta值是负值，范围从-1到0。
期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险。
（2） 假设当前股指为2600点，那么 行权价为2400点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2700点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2600点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）。
期货多头和期权多头的Gamma可能取值分别为
其他条件不变，以下观点哪些是正确的：I.未来价格上涨时，看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时，看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时，看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时，看跌期权空头和看涨期权多头都会获利
深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）此题为判断题(对，错)。
根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
11、当交易组合包含期权时，线性模型只是一个近似模型，并没有考虑交易组合的Gamma项
期权的Gamma是（）
Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（）导数
