在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
基差的大小主要受到（）因素的影响。
在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。
影响基差的两大因素是什么？
进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）
计算基差的公式为（）。
下列属于卖出国债基差的策略的是（）。
国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）
国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。（）
投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
基差的存在使得套期保值者不需要承担基差风险。
在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（）
以下属于基差走强的情形是（）。
下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。
下列情形中，属于基差走弱的有（)。
下列关于基差的说法，正确的有()。
对基差的描述正确的是（）。
以下属于基差走强的情形是（)。[2013年3月真题]A.基差从-80元/吨变为-100元/吨B.基差从50元/吨
下列关于基差的说法，正确的有（）。
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。
